На фондовом или валютном рынке многие трейдеры торгуют с использованием технического анализа. Именно об этом подходе пойдет речь в данной статье.
Технический анализ заключается в изучении графиков цены и объема, в поиске сигналов для входа и выхода из позиции и построении стратегии на основе этих сигналов. Иногда трейдеры используют специальные индикаторы, которые упрощают анализ. Людям, которые работают по таким стратегиям, практически не нужно следить за новостями, единственное – многие предпочитают избегать торговли во время выхода важных данных, поскольку в такие моменты рынок очень хаотичен, и сигналы могут быть ложными. Для начала предлагаю ознакомиться с основными элементами теханализа.
Поддержка/сопротивление
Это определенный уровень, который цена не может легко преодолеть. Именно на этой отметке многие участники рынка начинают открывать противоположные позиции, поэтому котировки прекращают движение или даже слегка корректируются. Если тренд сильный, то он может достаточно легко прорваться через сопротивление, если ситуация на рынке неопределенная, то цена будет постоянно «откатываться» от сопротивления. Такие уровни формируются исторически. Зачастую они находятся возле психологически важных отметок, например, «круглых» значений цены (1,1400). Посмотрев на график, можно увидеть такие моменты, где актив торговался возле определенной отметки, но так и не смог ее пробить с первого раза. Именно так и определяется сопротивление, и в этом нет ничего сложного.
На рисунке красной линией отмечены линии поддержки/сопротивления. На самом деле, их нельзя считать сильными, поскольку устойчивые тренды преодолевают эти уровни без труда, однако, когда при незначительном движении цена достигла поддержки, она развернулась в обратную сторону.
Тренды
Тренды – это сформировавшееся движение цены вверх или вниз, которые длятся достаточно длительный период времени.
На данном примере изображен длительный тренд. На самом деле, нисходящее движение наблюдалось на протяжении более 20-ти дней (это дневной график). Естественно, цена не может так долго падать, поэтому периодически происходила небольшая коррекция. Однако котировки двигались в рамках сужающегося канала, и лишь потом произошел его пробой вверх (зачастую, когда канал сужается, цена пробивает его и выходит за границы).
Также на графике виден «боковик» - это определенный временной промежуток, в течение которого цена практически не изменяется. Она формирует боковой канал и двигается в его диапазоне. Однако рано или поздно случается пробитие канала, и, как показано на конкретном примере, котировки пошли вниз. Как правило, границами канала выступают ближайшие уровни поддержки и сопротивления.
Тренды очень важны, поскольку множество торговых систем основаны именно на них. Однако важно уметь предугадывать силу тренда и его продолжительность, ведь только тогда можно сформировать правильную позицию. Именно для этого предусмотрены индикаторы.
Moving Average (скользящая средняя)
Этот индикатор представляет собой линию, которая повторяет движения цены. Необходимо задать интервал скользящей средней. Чем меньше интервал, тем более точно индикатор повторяет движение цены, а линии с более длинным интервалом медленнее следуют за изменениями котировок. Существуют торговые системы, которые построены на пересечении MA с разным интервалом: пересечение медленной скользящей средней быстрой MA является сигналом для открытия длинной позиции и наоборот. По своей сути, этот индикатор в некоторой степени позволяет одновременно оперировать с графиками различных таймфреймов.
На рисунке ниже представлены два скользящие средние: период зеленой линии (медленной) – 20, период быстрой красной – 5.
RSI (Relative Strength Index)
Индикатор RSI позволяет определить момент, когда актив перекуплен или перепродан. Данный инструмент показывает значение от 0 до 100. Уровень индикатора выше 70 означает завышенную стоимость актива, менее 30 – заниженную цену. Обычно после достижения этих уровней цена корректируется или происходит консолидация. Не стоит руководствоваться только одними сигналами RSI, однако если его использовать вместе со скользящими средними, то можно определять наиболее удачные моменты для входа.
На самом деле, существует гораздо больше различных индикаторов, и их можно создавать самому. Да и теханализ – это обширная область. Есть множество фигур, паттернов, и этому посвещены тысячи книг. Даже опытные трейдеры постоянно узнают что-то новое и открывают для себя новые инструменты.
Петр Трофимов
