ЦБ: потери банков могут составить более половины всего капитала

В ходе реализации пессимистичного сценария, а именно при снижении уровня ВВП на 1%, банки Российской Федерации могут претерпеть потери в размере 2,6 трлн рублей, что составляет около 35% от всего капитала данного сектора. Такой результат показал стресс-тест, проведенный Центральным Банком России в отчете о развитии банковской сферы за период 2013 года. При реализации же экстремального сценария, то есть снижении уровня ВВП на 6,1% и масштабном стрессе на финансовом рынке, банки России могут потерять примерно 55% всего капитала, что составляет 4 трлн рублей.

Кредитному риску отводится 1,5 трлн рублей и 2,3 трлн рублей в случае внедрения пессимистичного и экстремального сценариев соответственно. В ходе внедрения рыночного риска убытки банков могут составлять в диапазоне от 0,4 трлн рублей до 0,6 трлн рублей. При процентном риске этот показатель составит 60%.

Убытки капитала размером около 0,4 трлн рублей могут появиться у 184 банков, что составляет около 22% всех активов сектора. В то же время в ходе экстремального сценария убыток капитала может возникнуть у 285 банков размером примерно 1,3 трлн рублей, что составит примерно 40% всех активов. Отмечается также и то, что банковский сектор Российской федерации достаточно серьезно может противостоять шокам, которые возникают в случае кризиса. При реализации пессимистичного сценария достаточность банков России понизится до 12,5%, при экстремальном сценарии этот показатель составит 10,6%.

Анализ на чувствительность относительно риска ликвидности показал, что у 58 банков может возникнуть дефицит ликвидности с показателем в 61 млрд рублей в условиях реализации шока. Банки с дефицитом ликвидности ограниченно влияют на системную устойчивость всего сектора.

FinRussia.ru








Читайте также

Больше новостей